AlternativeSoft spielt vergangene Krisen und Ihre eigenen Szenarien auf jedem Fonds und dem Gesamtportfolio nach, misst die Wirkung auf Wert, Liquidität und Exposure und erstellt den Stressbericht für Komitee und Aufsicht automatisch.
AlternativeSoft ist eine Stresstest Software für Portfolios aus Fonds und Managern: Sie spielt historische Krisen (Finanzkrise 2008, Covid 2020, Zinsschock 2022) und von Ihnen definierte Faktorschocks auf jedem Fonds und dem Gesamtportfolio nach. Die Wirkung wird je Fonds, je Strategie und insgesamt gezeigt, auch für Fonds mit kurzer Historie über ihre Faktor-Exposures, und schließt Liquiditätsstress (Rückgaben, Gates) und Private-Equity-Cashflows ein. Der Stressbericht entsteht automatisch im Branding Ihres Hauses.
Das Problem : Ein 2021 aufgelegter Fonds hat 2008 nicht erlebt; in der Tabelle bleibt er leer.
Die Lösung : Der Stress wird über die Faktor-Exposures des Fonds auf jede Krise übertragen, auch ohne eigene Historie.
Das Problem : Der Wertverlust wird gerechnet, aber nicht, ob Rückgaben bedient werden können, wenn Gates fallen.
Die Lösung : Liquiditätsleiter unter Stress, Gates und Side Pockets simuliert, Deckung der Rückgaben gemessen.
Das Problem : Der Stresstest für das Komitee wird manuell erstellt und veraltet mit der nächsten Umschichtung.
Die Lösung : Szenarien bei jeder Datenaktualisierung neu berechnet, Bericht automatisch erstellt.
Finanzkrise 2008, Euro-Krise, Covid 2020, Zinsschock 2022 und weitere Perioden sind fertig hinterlegt und auf jedes Portfolio anwendbar.
Definieren Sie Schocks auf Aktien, Kredit, Zinsen, Währungen und Rohstoffe, kombinieren Sie sie und sehen Sie die Wirkung über die Faktor-Exposures jedes Fonds.
Sehen Sie, ob Rückgaben unter Stress bedient werden können, wie sich das Exposure verschiebt und welche Limits verletzt würden.
Hedgefonds, Publikumsfonds, ETFs, Private Equity und Private Debt aus Bloomberg, Morningstar, Preqin, HFR, eVestment und Ihren eigenen Dateien, in einer abgestimmten Datenbank.
Filtern Sie das Universum nach Strategie, Größe, Liquidität, Sharpe, Drawdown oder jedem anderen Kriterium und ranken Sie die Kandidaten in der Peer Group, die Sie definieren.
VaR, CVaR, Drawdown, Faktor-Exposure sowie historische und eigene Szenarien, auf Fonds- wie auf Gesamtportfolioebene.
Mean-Variance, Black-Litterman und Risk Parity unter Ihren eigenen Restriktionen für Liquidität, Konzentration und Anlagerichtlinien.
Due-Diligence-Fragebögen werden aus den Unterlagen des Managers vorausgefüllt, Compliance-Punkte markiert, der Prüfpfad für das Komitee dokumentiert.
Factsheets, Portfolioberichte und Komitee-Unterlagen aus Live-Daten in Ihrem Branding, bis zu 100 Berichte pro Lauf.
Ihre Fonds, Portfolios, Indizes und internen Dateien kommen in eine Datenbank, die bereits von 15+ Anbietern gespeist wird. Keine Neueingabe.
Filtern Sie das Universum nach Ihren Kriterien, erstellen Sie eine Shortlist und ranken Sie jeden Kandidaten in seiner Peer Group.
Stresstests, Faktor-Exposure und Optimierung unter Restriktionen, vom Einzelfonds bis zum Multi-Manager-Portfolio.
KI-gestützte Due-Diligence-Fragebögen, Komitee-Unterlagen und automatisiertes Reporting, alles revisionssicher dokumentiert.
| Profil | Was er auf der Plattform tut | Was sich dadurch ändert |
|---|---|---|
| Risikomanager | Stresstests je Fonds und Portfolio, Limits. | Laufend statt einmal im Jahr. |
| Pensionskassen und Versicherer | Stressberichte für Komitee und Aufsicht. | Automatisch erstellt, revisionssicher. |
| Dachfonds | Stress je Manager und aggregiert. | Schwächster Manager sofort sichtbar. |
| Family Offices | Stress auf das konsolidierte Vermögen. | Institutionelle Werkzeuge ohne Quant-Team. |
Bringen Sie Ihre eigenen Fonds mit: Wir bauen die Demo darauf auf.
Schließen Sie sich 150+ Institutionen an, die ihre Fonds mit AlternativeSoft auswählen, analysieren und überwachen. Die Demo wird auf Ihren eigenen Fonds aufgebaut, nicht auf Beispieldaten.
Füllen Sie das Formular aus, wir melden uns innerhalb eines Werktags.