AlternativeSoft optimiert Portfolios aus Fonds und Managern mit neun Methoden unter Ihren realen Restriktionen für Liquidität, Konzentration und Anlagerichtlinien und verfolgt anschließend die Abweichung zwischen optimiertem und realem Portfolio.
AlternativeSoft ist eine Portfoliooptimierung Software mit neun Methoden (Markowitz-Mean-Variance, Black-Litterman, Risk Parity, Minimum-Varianz, Maximum-Sharpe, CVaR, Omega, Maximum-Diversifikation, Faktorrestriktionen) unter Ihren eigenen Restriktionen. Restriktionen für Liquidität, Konzentration je Manager und Strategie, Faktor-Exposure und Anlagerichtlinien sind Teil der Optimierung, nicht einer nachträglichen Prüfung. Das optimierte Portfolio wird mit dem realen verglichen, die Drift im Zeitablauf verfolgt. Liquide und illiquide Fonds werden gemeinsam optimiert.
Das Problem : Der Optimierer schlägt 40 % in einem monatlich handelbaren Fonds mit zwei Jahren Sperrfrist vor, was die Richtlinie verbietet.
Die Lösung : Liquidität, Konzentration, Faktoren und Richtlinien sind Restriktionen der Optimierung selbst.
Das Problem : Reine Mean-Variance überreagiert auf historische Renditen und erzeugt extreme Allokationen.
Die Lösung : Black-Litterman, Risk Parity und Robustheitsrestriktionen stabilisieren die Allokationen.
Das Problem : Die optimierte Allokation wird einmal berechnet, dann driftet das Portfolio, ohne dass jemand die Abweichung misst.
Die Lösung : Laufender Vergleich von real und optimiert, dokumentierte Rebalancing-Vorschläge.
Wählen Sie die Methode, die zu Ihrer Überzeugung und Ihren Daten passt, und vergleichen Sie die Allokationen nebeneinander.
Liquidität je Bucket, Konzentration je Manager und Strategie, Faktor-Exposure, Ausschlüsse und Richtlinien werden per Konstruktion eingehalten.
Simulieren Sie Aufnahme oder Abgang eines Managers, eine Allokationsänderung oder einen Marktschock und messen Sie die Wirkung auf erwartetes Risiko und Rendite.
Hedgefonds, Publikumsfonds, ETFs, Private Equity und Private Debt aus Bloomberg, Morningstar, Preqin, HFR, eVestment und Ihren eigenen Dateien, in einer abgestimmten Datenbank.
Filtern Sie das Universum nach Strategie, Größe, Liquidität, Sharpe, Drawdown oder jedem anderen Kriterium und ranken Sie die Kandidaten in der Peer Group, die Sie definieren.
VaR, CVaR, Drawdown, Faktor-Exposure sowie historische und eigene Szenarien, auf Fonds- wie auf Gesamtportfolioebene.
Mean-Variance, Black-Litterman und Risk Parity unter Ihren eigenen Restriktionen für Liquidität, Konzentration und Anlagerichtlinien.
Due-Diligence-Fragebögen werden aus den Unterlagen des Managers vorausgefüllt, Compliance-Punkte markiert, der Prüfpfad für das Komitee dokumentiert.
Factsheets, Portfolioberichte und Komitee-Unterlagen aus Live-Daten in Ihrem Branding, bis zu 100 Berichte pro Lauf.
Ihre Fonds, Portfolios, Indizes und internen Dateien kommen in eine Datenbank, die bereits von 15+ Anbietern gespeist wird. Keine Neueingabe.
Filtern Sie das Universum nach Ihren Kriterien, erstellen Sie eine Shortlist und ranken Sie jeden Kandidaten in seiner Peer Group.
Stresstests, Faktor-Exposure und Optimierung unter Restriktionen, vom Einzelfonds bis zum Multi-Manager-Portfolio.
KI-gestützte Due-Diligence-Fragebögen, Komitee-Unterlagen und automatisiertes Reporting, alles revisionssicher dokumentiert.
| Profil | Was er auf der Plattform tut | Was sich dadurch ändert |
|---|---|---|
| Dachfonds | Allokation zwischen Managern unter Liquiditätsrestriktionen. | Realistische statt theoretische Allokationen. |
| Pensionskassen | Strategische und taktische Allokation, Rebalancing. | Gemessene Drift, dokumentiertes Rebalancing. |
| Vermögensverwalter | Musterportfolios je Profil. | Modelle, die über die Zeit gepflegt werden. |
| Family Offices | Allokation des konsolidierten Vermögens. | Liquide und illiquide Anlagen gemeinsam optimiert. |
Bringen Sie Ihre eigenen Fonds mit: Wir bauen die Demo darauf auf.
Schließen Sie sich 150+ Institutionen an, die ihre Fonds mit AlternativeSoft auswählen, analysieren und überwachen. Die Demo wird auf Ihren eigenen Fonds aufgebaut, nicht auf Beispieldaten.
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