AlternativeSoft optimise des portefeuilles de fonds et de gérants avec neuf méthodes, sous vos contraintes réelles de liquidité, de concentration et de mandat, puis suit l’écart entre le portefeuille optimisé et le portefeuille réel.
AlternativeSoft est un logiciel d’optimisation de portefeuille qui propose neuf méthodes (moyenne-variance de Markowitz, Black-Litterman, parité de risque, minimum variance, maximum Sharpe, CVaR, Omega, maximum diversification, contraintes de facteurs) sous vos propres contraintes. Les contraintes de liquidité, de concentration par gérant et par stratégie, d’exposition aux facteurs et de mandat sont intégrées à l’optimisation, et non vérifiées après coup. Le portefeuille optimisé est comparé au portefeuille réel, et la dérive est suivie dans le temps. Les fonds cotés et non cotés sont optimisés ensemble.
Le problème : L’optimiseur propose 40 % dans un fonds mensuel bloqué deux ans, ce que le mandat interdit.
La réponse : Liquidité, concentration, facteurs et règles de mandat sont des contraintes de l’optimisation elle-même.
Le problème : La moyenne-variance pure sur-réagit aux rendements historiques et produit des allocations extrêmes.
La réponse : Black-Litterman, parité de risque et contraintes de robustesse stabilisent les allocations.
Le problème : L’allocation optimisée est calculée une fois, puis le portefeuille dérive sans que personne ne mesure l’écart.
La réponse : Comparaison continue du réel et de l’optimisé, propositions de rééquilibrage documentées.
Choisissez la méthode adaptée à votre conviction et à vos données, et comparez les allocations obtenues côte à côte.
Liquidité par bucket, concentration par gérant et stratégie, exposition aux facteurs, exclusions et règles de mandat sont respectées par construction.
Simulez l’ajout ou le retrait d’un gérant, un changement d’allocation ou un choc de marché, et mesurez l’effet sur le risque et le rendement attendus.
Hedge funds, OPCVM, ETF, private equity et dette privée, agrégés depuis Bloomberg, Morningstar, Preqin, HFR, eVestment et vos propres fichiers, réconciliés dans une seule base.
Filtrez l’univers par stratégie, taille, liquidité, Sharpe, drawdown ou tout autre critère, puis classez les candidats dans le groupe de pairs que vous définissez.
VaR, CVaR, drawdown, exposition aux facteurs et scénarios historiques ou personnalisés, au niveau du fonds comme du portefeuille complet.
Moyenne-variance, Black-Litterman, parité de risque, sous vos propres contraintes de liquidité, de concentration et de mandat.
Questionnaires de due diligence complétés à partir des documents du gérant, signalement des points de conformité, piste d’audit complète pour le comité.
Fiches de fonds, rapports de portefeuille et dossiers de comité générés à partir des données en direct, à votre marque, jusqu’à 100 rapports par lot.
Vos fonds, portefeuilles, indices et fichiers internes rejoignent une base déjà alimentée par 15+ fournisseurs. Aucune ressaisie.
Filtrez l’univers sur vos critères, constituez une liste courte et classez chaque candidat dans son groupe de pairs.
Stress tests, exposition aux facteurs et optimisation sous contraintes, du fonds isolé au portefeuille multi-gérants.
Questionnaires de due diligence assistés par l’IA, dossier de comité et reporting automatisé, le tout tracé pour l’audit.
| Profil | Ce qu’il fait sur la plateforme | Ce que cela change |
|---|---|---|
| Fonds de fonds | Allocation entre gérants sous contraintes de liquidité. | Allocations réalistes, pas théoriques. |
| Fonds de pension | Allocation stratégique et tactique, rééquilibrage. | Dérive mesurée, rééquilibrage documenté. |
| Gestionnaires de patrimoine | Portefeuilles modèles par profil. | Modèles maintenus dans le temps. |
| Family offices | Allocation du patrimoine consolidé. | Coté et non coté optimisés ensemble. |
Apportez vos propres fonds : nous construisons la démonstration dessus.
Rejoignez les 150+ institutions qui sélectionnent, analysent et suivent leurs fonds sur AlternativeSoft. La démonstration est construite sur vos propres fonds, pas sur un jeu de données de démonstration.
Remplissez le formulaire et nous vous répondrons sous un jour ouvré.